Georgyv

модельный портфель ДУ от "Первый Доверительный Управляющий

95 сообщений в этой теме

1 декабря 2008 г. был сформирован облигационный портфель «Антикризисный» со сбалансированной облигационной, стратегией.

 

В портфель Выбраны бумаги эмитентов как стабильных и устойчивых, так и несколько рискованных, но у которых велики шансы выбраться с минимальными потерями из данной не простой ситуации на рынке.

 

Цель данного портфеля показать, что и на текущем рынке, несмотря на всю истерию по поводу рынка ценных бумаг и долгового рынка в частности можно показывать стабильную доходность при средних рисках даже с небольшой суммой, если подходить к инвестициям взвешенно и профессионально. Целевая (прогнозируемая) доходность портфеля планируется на уровне от 15% годовых и выше. Временной горизонт от 12 месяцев и больше.

 

Задача при управлении данным портфелем — не обогнать какие-либо индексы, а получить конкретную положительную доходность, превышающую ставку депозита в банке на временном горизонте от 1 года при сопоставимых суммах и условиях.

Сылка на потртфель:

http://www.1-du.ru/services/bags/30/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в принципе есть интересные моменты....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

очень, хорошо что в составе ваших эмитентов есть вошедшие в список поддержки государства. было бы очень здорово с точки зрения наглядности сделать расчет доходности портфеля, к примеру к погашению...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
в принципе есть интересные моменты....

 

Я согласен, это достаточно интересно. Я вот подобного хода не видел ни у кого, чтобы портфель открывали для общественного обсуждения. А Вас что заинтересовало?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
очень, хорошо что в составе ваших эмитентов есть вошедшие в список поддержки государства. было бы очень здорово с точки зрения наглядности сделать расчет доходности портфеля, к примеру к погашению...

 

Вы имеете в виду сделать он-лайн сервис такой (чтобы учестьвсе комисии и fee...или что? Не моглибы Вы немного конкретнее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что касается первого вопроса:

в принципе: я уже говорил что думаю что ноябрь был локальным дном для облигаций, и что их можно аккуратно подбирать. Более того список эмитентов с господдержкой был в принципе предсказуем. очень здорово что в ваш портфель попали облигации, по которым иприори гарантом может выступить государство. более того после утверждения списков в некоторых эмитентах начались сильные движения.

с точки зрения наглядности, я имел ввиду отражение доходности (к примеру к погашению) по тому или иному инструменту. также интересно было бы видеть секторальное соотношение (по секторам экономики) в общем не хватает наглядности.

а так мне нравиться, хотя отдельные бумажки я бы откровенно поменял...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Что касается первого вопроса:

в принципе: я уже говорил что думаю что ноябрь был локальным дном для облигаций, и что их можно аккуратно подбирать. Более того список эмитентов с господдержкой был в принципе предсказуем. очень здорово что в ваш портфель попали облигации, по которым иприори гарантом может выступить государство. более того после утверждения списков в некоторых эмитентах начались сильные движения.

с точки зрения наглядности, я имел ввиду отражение доходности (к примеру к погашению) по тому или иному инструменту. также интересно было бы видеть секторальное соотношение (по секторам экономики) в общем не хватает наглядности.

а так мне нравиться, хотя отдельные бумажки я бы откровенно поменял...

 

Можно, что-нибудь придумать по поводу наглядности... А по пофоду бумаг: На то оно и ДУ, на вкус и цвет товарищей нет. :lol:))) А так можно любой портфель сформирвать.,:lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну это да, а вообще идея все таки хорошая и со времененм угадали.

Инвестируете по Милкену?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну это да, а вообще идея все таки хорошая и со времененм угадали.

Инвестируете по Милкену?

 

ну до Милкена нам еще далеко во всех смыслах..:)))) И по "популярности" и по сотаву портфеля как я понимаю.,:))))

 

По поводу удачного времени - согласен... Посмотрим, что будет в новом году..,:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

к Милкену лучше не стремиться....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
к Милкену лучше не стремиться....

 

Ну это понятно :))) Просто непонятно, причем тут Милкен. Мусора нет никакого в пртфеле..,:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоимость портфеля (а соответственно и доходность) выросла до рекордного значения. Годовая текущая доходность свыше 41%. В основном этому способствовал рост стоимости бумаг НИТОЛа. Видимо инвесторы осознали, что рано поставили крест на этой компании... Подробности: http://1-du.ru/services/bags/30/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проблема только в том, что доходность за 2 месяца переведена в годовую.

вы как управляющий знаете, что это бессмысленные цифры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было бы -10% за месяц, надо думать, показали бы -10% за месяц, а не -120% за год. :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
проблема только в том, что доходность за 2 месяца переведена в годовую.

вы как управляющий знаете, что это бессмысленные цифры.

 

Ваш пост содержит абсолютно никакой смысловой нагрузки.....хорошо, портфель немногим более чем за 2 месяца принес более 7%....может Вам, так это станет более понятно... ;)

Тоже самое относится и к vovchikpdx...

 

А так: No Comments!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При нынешней волайтильности "7% за два месяца" тоже имеет немного смысловой нагрузки.

 

ЗЫ Впрочем, вы наверное это уже и сами заметили. Согласно вашему сайту 41 превратилось в 14.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
При нынешней волайтильности "7% за два месяца" тоже имеет немного смысловой нагрузки.

 

ЗЫ Впрочем, вы наверное это уже и сами заметили. Согласно вашему сайту 41 превратилось в 14.

 

Да? советую прикупить очки или просто быть повнимательней..... где вы увидели что 41% превратились в 14%...может наоборот?...так я и не говорю что 41% - это теперь всегда..я шговрю про текущий успех... Нелюблю пустозвонство и болтовню, если критикуете, хотя бы пару фактов бы жиденьких подготовили..а так незачем - воздух сотрясать....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Информация со второй сверух даты наезжает (она ездит) на информацию с самой недавней, поэтому видны не последние данные, а предыдущие. Не моя вина: как показываете так и читаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Информация со второй сверух даты наезжает (она ездит) на информацию с самой недавней, поэтому видны не последние данные, а предыдущие. Не моя вина: как показываете так и читаю.

 

Уважаемый Вочик, да я без претензий, просто совет быть немного повнимательней <_<)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24.02.2009

Доходность нашего портфеля продолжает расти:

 

Доходность с момента формирования портфеля - 12,95%

 

Доходность годовых - 54,9% - в первую очередь, за счет все тех же рискованных бумаг. Мы решили , что можем себе позволить включить в наш портфель еще одну умеренно-рискованную бумагу. Это Белон

Ближайшие ожидаемые выплаты - Казань 26 фев, Возрождение - 4 мар, ЮтЭйр финанс - 10 мар, Южтелеком - 11 мар, СЗ телеком - 12 мар, Адм.г.Ярославля и Новосибирс. Обл - 17 мар. http://1-du.ru/services/bags/30/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24.02.2009

Доходность нашего портфеля продолжает расти:

 

Доходность с момента формирования портфеля - 12,95%

 

Доходность годовых - 54,9% - в первую очередь, за счет все тех же рискованных бумаг. Мы решили , что можем себе позволить включить в наш портфель еще одну умеренно-рискованную бумагу. Это Белон

Ближайшие ожидаемые выплаты - Казань 26 фев, Возрождение - 4 мар, ЮтЭйр финанс - 10 мар, Южтелеком - 11 мар, СЗ телеком - 12 мар, Адм.г.Ярославля и Новосибирс. Обл - 17 мар. http://1-du.ru/services/bags/30/

 

Какие-то мифические проценты годовых, когда год еще не кончился. И почему портфель не выкладывается тут надо переходить по ссылке, а обсуждение наоборот сосредоточено в этой ветке? Неудобно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Какие-то мифические проценты годовых, когда год еще не кончился. И почему портфель не выкладывается тут надо переходить по ссылке, а обсуждение наоборот сосредоточено в этой ветке? Неудобно.

 

Без про блем Уважаемый!

 

АНТИКРИЗИСНЫЙ!

 

10.03.2009

Дата начального формирования портфеля 01.12.2008

Сумма начального формирования портфеля 200000р.

Текущая стоимость портфеля 229836р.

Доходность с момента формирования портфеля ,% 14,92%

Доходность годовых, % 54,4%

Максимально просадка портфеля имевшая место,% -1,9%

 

За прошедшее время, со дня последней публикации нашего модельного портфеля (24 фев 09) мы получили следующие купоны

Эмитент Дата выплаты Сумма

KAZNO3 26.фев.09 201,6 купон

VZRZO1 04.мар.09 446,3 купон

UTFN02 10.мар.09 259,3 купон

UTFN02 10.мар.09 10000 погашение

Были приобретены / проданы следующие бумаги:

Эмитент Даата сделки Кол-во Цена покуп Цена продажи

Группа НИТОЛ о.к. 2 в. 05.мар.09 10 94,0 прод.

КБ Рен Кап-1 05.мар.09 10 65,0 куп

ВостСервФ1 05.мар.09 10 80,0 куп

АиФ МП финанс 10.мар.09 10 94,3 куп

 

Доходность продолжает держаться выше 50%

Никаких дефолтов по бумагам нашего портфеля не было.

Полностью погасился Ютэйр.

Мы продали 10шт НИТОЛ. Приобрели КБ Ренессанс капитал,

Восток-сервис и АиФ. Всего по 10 шт.

Ближайшие ожидаемые выплаты - Южтелеком 4 в - 11 мар,

СЗ телеком - 12 мар, Восток-сервис -12 мар, администрация Ярославля и Новосибирская обл - 17 марта.

 

 

Подробнее: http://www.1-du.ru/services/bags/30

 

Также ,мы начали формировать СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ!

 

C 1 марта 2009 г. мы начинаем формировать новый модельный портфель — «Сбалансированный».

 

Портфель будет состоять из акций и облигаций. На начальном этапе портфель будет содержать около 80% акций и около 20% облигаций. По мере роста рынка мы будем уменьшать процент акций в портфеле и увеличивать процент облигаций. Несмотря на то, что ситуация на фондовом рынке еще далека от стабильности, мы считаем , что настало лучшее время за последнее десятилетие для инвестирования в акции.

 

Подробности: http://www.1-du.ru/services/bags/35

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15.04.2009 Модельные портфели ДУ под нашим управлением сохраняют положительную динамику доходности, не смотря на некоторое замедление роста фондовых рынков. Более того, портфель «Антикризисный» демонстрирует постоянный рост доходности хотя он и был сформирован до пика кризиса.

 

Портфель «Антикризисный» 20,43% текущая доходность и 54,8% годовых;

 

Портфель «Сбалансированный» 19,69% текущая доходность и 156,2% годовых.

 

Подробнее о наших портфелях: http://1-du.ru/services/bags/30

 

О том, как сформировать персональный портфель ДУ , Вы можете узнать у нас, написав нам письмо на E-mail: georgyv@1-du.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предлагаю Вашему вниманию наши сводные модельные порфтели ДУ для ознакомления и обсуждения.

 

 

ПОРТФЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

 

14.10.2009

Дата начального формирования портфеля 02.03.2009

Сумма начального формирования портфеля 300 000 р.

Текущая стоимость портфеля 517032р.

Доходность с момента формирования портфеля ,% 72,30%

Доходность годовых, % 115,7%

Максимально просадка портфеля имевшая место,% -5,80%

 

За прошедшее время, со дня последней публикации нашего модельного портфеля (30 сен 09) мы не получали купоны и дивиденды

Сделки:

 

Эмитент Дата сделки Кол-во Цена Сумма Операция Примечание

SBER3 12.окт.09 250 70,08 17 520 продажа

MGDN2008 12.окт.09 30 100 18 000 покупка

 

Несмотря на то, что мы продолжаем продавать акции и покупать облигации, доля акций опять выросла до 58,8% (напомним в прошлую публикацию портфеля доля акций была равна 56%). Тем не менее, верные своей стратегии мы продолжим наращивать долю облигаций и сокращать акции. Цель по акциям на текущий момент - не более 45% в портфеле.

 

По техническим причинам, таблицу структуры и состава портфеля здесь выложить не могу. Структуру и состав портфеля можно посмотреть тут: http://1-du.ru/services/bags/35/

 

 

ПОРТФЕЛЬ КОНСЕРВАТИВНЫЙ

 

14.10.2009

Дата начального формирования портфеля 01.12.2008

Сумма начального формирования портфеля 200000р.

Текущая стоимость портфеля 274958р.

Доходность с момента формирования портфеля, % 37,5%

Доходность годовых, % 43,0%

Максимально просадка портфеля имевшая место, % -1,9%

 

За прошедшее время, со дня последней публикации нашего модельного портфеля (30 сен 09) мы получили следующие купоны

Эмитент Дата выплаты Сумма

 

VLG34003 13.окт.09 765,9 купон

 

Сделок по купле-продаже: не было

 

Доходности надежных бумаг к погашению продолжают сокращаться. Даже в длинных бумагах, с погашением через несколько лет. Как мы уже писали - видимо на них есть хороший спрос!

Ближайшая выплата — Башкортастан (4 ноября) купон и погашение.

 

По техническим причинам, таблицу структуры и состава портфеля здесь выложить немогу. Структуру и состав портфеля можно посмотреть тут: http://1-du.ru/services/bags/30

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, как вы считаете просадку? Волатильность мамбы например за последние два дня порядка 5% в сутки. У вас просадка считается по закрытию позиций или в реальном времени?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас