Oleg DTF

ПО для анализа и трейдинга на Американской фондовой бирже

23 сообщения в этой теме

Доброго всем времени суток!

 

Наша компания является разработчиком программного обеспечения для трейдеров.

 

На сегодняшний день мы представляем нашу разработку - AT_WL - рабочее название.

 

AT_WL - программно-аналитический комплекс для анализа и отбора акций американского фондового рынка призван на достаточном уровне автоматизировать процесс отбора акций и ситуаций на них и помочь трейдеру с минимальными навыками и квалификациями выполнять торговые операции. Программа может быть "заточена" на распознание и учет всевозможных параметров и условий торговых стратегий, а так же визуальных паттернов, применяемых в торговле.

 

Планируем набрать группу, которая получит всю необходимую информацию по работе с данным ПО и сможет использовать его в своей торговле по нашим торговым стратегиям.

 

Продолжение следует...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скрин интерфейса проги на Рабочем столе:

 

18953628_m.png18953628.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем!

 

В дальнейшем планируется разбор примеров торговли по сигналам данного ПО. Фактически там и объяснять нечего, поскольку это интерфейс с сигналами и без аналитики и этапов расчета модели на основании, которых они сгенерированы. Пока некоторые ситуации и скрины с описанием к ним. Сразу поясню данные сигналы - это сигналы по одной стратегии.

 

18960052.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некогда все срины выкладывать. Все желающие "пощупать" бесплатный на этом этапе продукт могут обращаться в личку. Основное условие предоставления нами ПО - активное его использование (с предоставлением скринов и результатов торговли - можно на демо счете).

Продолжение следует...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данных скринах используется самый тревиальный подход к торговле без учета всей информации, предоставляемой ПО и влияющей на конечный результат. В дальнейшем это тоже будет описано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

 

Уважаемые коллеги, мы столкнулись с тем, что практически все, кто хочет ознакомиться с работой нашего программного обеспечения задают один и тот же вопрос - не хватает понимания самой модели и алгоритма работы по ней.

В ближайшее время мы планируем дать в этой ветке детальное описание одной из моделей, по которым мы ведем торговлю, алгоритм торговли по ней и на практике покажем как использовать данное ПО для работы по этой модели.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

 

Как обещали начинаем детализацию по применению нашего продукта в трейдинге на примере всего одной торговой модели. Для начала - введение в суть вопроса и проблем трейдеров, с ним связанных...

 

ПАТТЕРН 1 (Базовая модель)

 

ВВЕДЕНИЕ

Торговля по паттернам - это один из подходов торговли с применением технического анализа. Важно понимать, что паттерн это не только графическая картинка. При торговле по паттернам необходимо учитывать еще много дополнительных факторов. Это позволяет максимально увеличить вероятность положительного исхода сделки и в итоге может привести в профитной торговли. Необходимо помнить, что только жесткая дисциплина и рутинное исполнение всех предписанных действий позволят не проигрывать рынку.

 

Классическая торговля по паттернам включает в себя:

- предварительный отбор акций на лист согласно принятой логике и методике;

- в процессе торговой сессии необходимо по отобранным акциям проводить ежеминутный анализ на предмет идентификации графической формы паттерна;

- при появлении графических признаков паттерна провести сбор и анализ необходимых дополнительных данных по акции (например - проторгованный объем на текущий момент, спред, процент изменения с начала сессии и много чего еще в зависимости от принятого алгоритма);

- свести все эти данные воедино и искать точку входа в соответствии с утвержденным алгоритмом торговли по данному паттерну;

- рассчитать размер входного лота в соответствии с размером депозита, риск менеджментом, потенциалом риска потерь и возможного профита;

- поставить отложенный ордер или войти с рынка в сделку по данной акции и рассчитанной вручную (и глазами) точке входа в сделку;

- отслеживать данную сделку после входа с част ичным закрытием и перезаходами по утвержденному мани менеджменту;

- находить паттерны на других акциях и с учетом дополнительных параметров рассчитывать на них точки входа и входить в сделки;

- выполнять эти действия без ошибок, по кругу, в течение торговой сессии.

По нашему опыту и наблюдениям, при условии предоставлении трейдеру всей детально формализованной информации по распознаванию паттерна на истории получается следующая картина:

1. У новичков относительно правильно распознают на истории 1 из 40

2. У трейдеров после изучения торгового терминала и месяца нахождения в теме относительно правильно распознают на истории 1 из 20

3. У трейдеров прошедших полугодовой курс трейдинга относительно правильно распознают на истории 1 из 5

Прошедшие данное тестирование при торговле сталкиваются со сложностью анализа на реал тайме графиках акций внутри торговой сессии в связи с большим объемом визуальной информации в ее постоянном движении - появляются ошибки идентификации паттерна порядка 30%

 

При условии наложения на графическую информацию по распознанному паттерну дополнительной информации его принятия и расчете точки входа 50% трейдеров просто не входят в сделки попадая в круговерть сомнений и перепроверок.

 

Сопровождение открытых сделок с учетом поиска новых формаций паттернов на других акциях приводят к несоблюдению ММ в трейде и пропускам точек выхода из сделок.

Не будем настаивать на статистике торговли групп трейдеров, но при условии всего вышеперечисленного считаем, что не более (в лучшем случае) 30% группы трейдеров торгуют в "плюс", а остальные "вокруг нуля" и в "минус".

 

Предполагаем, что с нами согласятся практически все руководители проп офисов и компаний.

 

В чем же причина столь неутешительных результатов...

 

Ни для кого не секрет, что каждый человек индивидуален, как в плане восприятия визуальной информации (распознавание формы паттерна), так и, в еще большей степени, в плане учета в этом процессе всей необходимой дополнительной информации, что требует от человека специфического образа мышления, которое присуще очень малому количеству людей. В подтверждение наших слов можно привести пример того, что в плюс торгуют не новички "продвинутые", а трейдеры с опытом не менее чем 2-3 года, которые смогли посвятить трейдингу все это время, а не наскоками между основной работой и домашними проблемами...

 

При этом тут дело не столько в таланте и заложенными природой извилинами, сколько рутинный труд и исполнительность уже подсознательная. В этом секрет тех 5%, которых рынок не размазывает по стенке.

В связи со всем вышеизложенным и нашего опыта в трейдинге, мы разработали программную платформу, которая:

- снимает с трейдера часть ответственности за принятие решений и точек входа;

- освобождает от массы рутинных задач сложных к выполнению во время сессии;

- позволяет трейдеру с минимальными навыками и квалификациями работать в плюс по заданному алгоритму.

 

Далее мы ознакомим всех желающих с работой нашей программы AT_ТV на примере распознавания ПАТТЕРНА 1 (базовой модели) и торговле на основе расчетов и сигналов данного ПО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем!

 

ОПИСАНИЕ ПАТЕРНА 1 (БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ)

 

Паттерн 1 является одним из паттернов в нашем арсенале торговли внутри дня.

Любой паттерн это прежде всего логика и идея на основе этой логики, проверенная временем.

 

Паттерн 1 состоит из:

1. Импульса

2. Отката (первый)

3. Движения в сторону начального импульса

4. Откат (второй)

5. Последнее движение в сторону импульса, определяющее точку входа

6. Расчет потенциалов возможного движения цены после пробоя уровня

Смотри рисунок

19178320.png

 

 

Первой графической составляющей Паттерна 1 является импульсное движение от разных точек:

1. Оно может быть с цены точки открытия торговой сессии (или от этой области)

2. Оно может начинаться от локального лоу /хай, если эта точка или дневной лоу/хай или ниже/выше предыдущего локального лоу/хай

Искать следует на М1 до 11 часов утра (NY)

Второй важной графической составляющей паттерна 1 в его базовой модели является откат. В данной модели откат не рассматриваем если он более 90% от импульсного движения, поскольку это уже другая модель и другой алгоритм поиска точки входа.

Как видно на рисунке, в базовой модели паттерна 1 одной из графических составляющих определения точки входа, помимо взаимоположения двух последних локальных хай/лоу, является пробой первой зеленой линии. При этом потенциал возможного движения цены в сторону импульса (первая цель) это уровень хай/лоу перед откатом, а вторая цель это 90% от размаха движения до первой цели.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном описании паттерна не ставилась задача теоретического обоснования его графической модели и он описан "как есть". Однако оно естественно есть, и при этом каждое движение и откат являются следствиями определенных, понятных трейдерам с опытом, событий на рынке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем!

 

Мы продолжаем описание возможностей нашего Программного обеспечения.

Для лучшего понимания мы приведем ниже скрины и разметку на реальных графиках стаков.

 

19178958.jpg

19178957.jpg

19178956.jpg

19178955.jpg

19178954.jpg

19178953.jpg

19178952.jpg

19178951.jpg

 

Надеемся, данные скрины и разметки помогут общему пониманию цельной картины.

При этом хочу отметить, что наше ПО в автоматическом режиме анализирует более 4000 стаков NYSE, автоматически производит отбор и находит заданные торговые ситуации. При этом выдает трейдеру сигналы с указанием уровня входной цены, размером SL согласно заданному Риск менеджменту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем!

 

Один из самых сложных вопросов в трейдинге является сбор статистики и анализ событий и ситуаций, происходивших на стаках. Да, мы видим отобранные стаки в реальном времени в процессе работы программы во время торговой сессии. Но как сохранить все ситуации для дальнейшего анализа?

Для решения этой задачи мы доработали ПО и теперь имеем возможность сохранять скрины отобранных акций в отдельных папках с датой и временем создания скрина по NY time.

 

19742052.jpg

 

Фактически на следующий день мы можем в деталях не торопясь рассмотреть все детали ежеминутных скринов и их соответствия алгоритму отбора ПО.

Если акция находится на Вотч листе, то она скринится ежеминутно. Если же она пропала с Вотч листа, то скриннинг происходит каждые 10 минут до конца сессии для того, чтобы оценить качество отбора на Вотч лист и удаления с Вотч листа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго всем времени суток!

 

Как было написано в предыдущем посту - ПО дополнено модулем автоматического сохранения скинов отобранных ПО акций. Для наглядности предлагаем рассмотреть стаки, отобранные 8 декабря в первые полчаса торговой сессии, то есть до 10-00 NY time. Полные неликвиды не внесены сюда. Фактически эти стаки можно было бы раздавать трейдерам для дальнейшего отслеживания ситуаций на них и возможностей торговли. Еще раз напоминаю - стаки отобраны по принципу - импульс и откат после него.

 

19762261.png

 

19762258.png

 

19762242.png

 

19762241.png

 

19762238.png

 

19762236.png

 

19762233.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Окончание - скрины отобранных автоматически акций на вотчлист 8 декабря 2017 года до 10-00 NY.

 

19762110.png

 

19762069.png

 

19761989.png

 

19761925.png

 

19761772.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как мы видим вполне реально получить "на полном автомате" акции отобранные согласно описанию Паттерна 1 и взять их в работу.

В следующих постах мы постараемся детально, шаг за шагом, поминутно показать как можно практически применять данные отборы для входов и выходов на отобранных акциях.

 

Всем удачи и профитов!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем!

Рассмотрим более детально развитие событий на отобранных до 10-00 (NY) стаках, описанных в прошлом посту. Итак в том же порядке.

Тикер XLK был отобран в 09-45.

19779380.jpg

В данном случае присутствует ГЭП и это уже другая модель, поэтому мы пока ее не рассматриваем.

Напомню - сейчас мы смотрим только стаки, которые подходят под Паттерн 1 (описание выше)

 

Следующий в списке - WPM

19779483.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас