atomoXod

Расчет гаммы в прайсинговой валюте для FX опционов. Нужна помощь.

2 сообщения в этой теме

Добрый день уважаемые участники форума!

 

Мне требуется помощь в расчете грека Gamma по FX опционам. Необходимо рассчитать его в прайсинговой валюте. Если это вообще возможно. Bloomberg показывает только в дилинговой валюте. Так что терзают сомнения, а возможно ли это вообще.

 

Если есть у кого-то формула, просьба скинуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас