volhedgefund

Как 10 000 превратить в 1 миллион долларов.

9 сообщений в этой теме

На параллельном форуме мы недавно обсудили эту тему.

Так как мы считаем что тема наверняка будет интересна и участникам данного ресурса, то я просто скопирую некоторые выдержки и утверждения.

Ждем Ваши возражения, дополнения и вопросы.

 

Трейдеры,

открывая эту тему мы преследуем три цели:

1. Обратить Ваше внимание на наш сервис Live Trading Room (как бы это не было банально)

2. Попытаться разрушить миф о том что невозможно 10 000 долларов за какой то относительно короткий срок, превратить в 1 000 000 $, торгуя только одним инструментом ES и соблюдая только одно правило — жесткий риск менеджмент.

3. Донести до новичков Грааль торговли на любых рынках: риск менеджмент + железная дисциплина.

 

Мы попытаемся если это будет возможным ответить на все вопросы относительно Грааля. Мы попытаемся все вместе сформулировать правила риск менеджмента и определить что же многим мешает эти правила соблюдать при каждой сделке.

 

Итак начнем.

 

Ответьте пожалуйста на вопрос: за какой промежуток времени Вы допускаете возможность того что, любой трейдер с опытом торговли не менее 1 года (это тот срок, когда трейдер начинает осознано смотреть на график) мог бы 10 000 $ превратить в 1 000 000$?

Ну чтож,

Итак у нас есть первый ответ (наобум) — возможно за 2 года.

Давайте посмотрим на цифрах и фактах возможно ли это, за какой срок, и при каких условиях.

Наши утверждения что это возможно за короткий срок (позже уточним период), лишь соблюдая 2 условия:

1 риск менеджмент

2 жесткая дисциплина

Для начала попробуем формулизовать общепринятое высказывание — «на рынках нет ничего нового и все работает по тому же принципу как и 100 лет назад».

Так это или не так?

Давайте проанализируем правила принятия решений одного из общепризнанных исторических Гуру Ричарда Денниса (учителя и создателя черепах).

Рынки- что покупать или продавать

Размер позиции — сколько покупать или продавать

Входы — когда покупать или продавать

Стопы — когда выходить из проигрышной позиции

Выходи — когда выходить из выигрышной позиции

Тактика — как покупать или продавать.

Наше утверждение — это и есть Грааль. Соблюдение этого Грааля и есть жесткая дисциплина.

В следующих топиках разберем все по пунктам,

а пока что Ваши возражения пожалуйста

 

 

У каждого рынка своя цель и своя публика.

И для того чтобы понять почему, когда и на сколько может продвинуться цена в ту или иную сторону, необходимо изучить публику и ее цели.

Ну давайте для примера рассмотрим 4 рынка

Форекс и фьючерсы на валюты

Металлы

Энергетика

Индексы

 

Рынок Форекс

Это межбанковский валютный рынок, целью которого является выполнение текущих межбанковских операций связанных с конвертацией валют.

Участники рынка — 5 крупнейших международных банков. Все остальные участники подключены к системе ликвидности предоставляемые этими банками.

Ценовой импульс «ложный след» по любой торгуемой валютной паре составляет от 20 до 100 пунктов. Зависмость импульса от многих непредсказуемых факторов в том числе и политическая составляющая и интервенции центробанков.

«Ложный след» возникает неожиданно и на экстремально малом объеме торгов. причины возникновения «ложного следа» арбитражные операции на валютных свопах или интервенции.

Рынок не стабилен и на протяженнии торгового дня способен несколько раз краткосрочно менять направление не подтвержденное объемами.

Вывод — подходит для позиционной торговли большими объемами с элементами хэджирования или для новичков жаждущих быстрой наживы на моментальных движениях.

Валютные фьючерсы торгуемые на СМЕ

Полностью повторяют движения рынка Форекс

Созданы для хэджирования спота банками.

Цена ценового движения от 6 до 12,5 $ при попадании на «ложный след» убыток колосальный, способный перечеркнуть недельную прибыль.

При попытках интрадей торговли со стопом, вероятность закрытия по стопу выше 50% так как за торговую сессию очень много «ложных следов»

Для нашего депозита 10 000 $ — рынок не подходит и депозит обречен на слив.

Рынок Валют это внебиржевой рынок — значит это рынок на котором не применяется основной принцип торговли — аукцион.

На этом рынке нет жадности нет страха нет желаний составляющих понятия аукцион.

Этот рынок описывается только одним правилом, текущие межбанковские операции.

На этом рынке нет объемных уровней. Любой уровень двигается небольшим объемом по отношению к емкости рынка. Все уровни только психологические.

На том рынке даже нет спекулятивных участников рынка, есть только участники со своими потребностями.

Это 100 казино.

Рынок не подчиняется ни каким системам в долгосрочном плане.

Можно провести всю жизнь пытаясь понять как он работает и не понять вообще, потому что на нем не работет ни один закон который работает на других рынках.

Именно по этому все форекс конторы Вам щедро предлагают большие плечи и маленький депозит для старта (ниже своих операционных расходов на обслуживание этого депозита). Они точно знают что Вы 100 процентов сольетесь. Нельзя выигрывать в казино постоянно.

 

«Ложный след» — это краткосрочное импульсное ложное движение цены без объемов. Другими словами провал или подьем цены на несколько порядков в моменты нарушения основной движущей силы аукциона. Эти моменты возникают на всех рынках по разному и обусловлены разными причинами. В эти моменты на каких то уровнях просто отсутствует торговля и цена пролетает эти уровни не встретив никакого сопротивления. Но потом всегда возвращается назад

 

В рамках нашего грааля мы выяснили что с помощью рынка форекс мы не сможем разогнать депозит из 10К до 1М. по той причине что «ложный след» на рынке составляет практически 50 процентов от истинных ценовых движений. В таком рынке мы не можем работать интрадэй с небольшим стопом. Самая большая ошибка работать без стопа. Об этом даже не стоит вообще думать.

Если мы пойдем по пути увеличения стопа для того чтобы не попасть на «ложный след» мы должны пропорционально увеличить и свою норму прибыли. В противном случае математика будет работать против нас.

Но если просчитать динамику движения цен дневного диапазона к «ложному следу» то мы поймем что в этом случае норма прибыли должна быть не менее 80 пунктов. Именно по этой причине средний диапазон цен на валютных парах и составляет 80 пунктов

При таком раскладе нам и всей жизни не хватит для того чтобы из 10 сделать милион, но при этом многие новички использовав огромные плечи чисто случайным образом (при совпаденнии многих факторов) делают из 100$ одну тысячу а иногда и 10 000$ и продолжают пытаться делать милион в том же духе свято веря в удачу. Ведь раньше у меня все получалось!

Другие новички усовершенствовав свою торговлю переходят на следующий уровень — валютные фьючерсы.

Валютные фьючерсы — изначально заложено большое плечо которое регулируется только вашим брокером лимитирующим маржинальное обеспечение. Здесь новичкам уже приходится начинать знакомство с мани менеджментом, потому что как раньше на форекс он уже не может управлять плечом, он может только управлять размером своей позиции по отношению к депозиту.

И начинается другая борьба на выживание, другие познания рынка и сути его работы. Но ни один новичек так и не задумывается что рынок то не изменился по своей сути.

На нем все те же игроки все тот же «ложный след» все те же препятствия к которым еще добавляется научится управлять своей позицией. На это могут уйти годы и окончательное разочарование в биржевой торговле.

Итак вывод — если мы хотябы раз в своей торговой системе применяем торговлю интрадей на валютных фьючерсах со стопом не менее 20 пунктов (величина ложного следа) это действие дает нам возможность 50/50 как увеличить свою прибыль значительно так и сократить на значительную величину. С каждым последующим сжиманием стопа в сторону уменьшения убытка мы увеличиваем вероятность в геометрической прогрессии попадания на «ложный след».

Тем самым разрушая прочность своей системы торговли.

Расширение стопа нам дает другой эффект — нарушение положительной математической составляющей — чем больше стоп, тем больше оно стремится к нулю и наша система торговли в долгосроке обречена на провал. Отсюда возникает и еще одна немаловажная составляющая успешной торговли — психологический фактор, или просто — постоянное желание досиживать до стопа и резать свою прибыль.

 

Давайте чтобы сократить наш путь к граалю рассмотрим рынок металов и рыное энергетики вместе. Иначе это уже целая книга получится.

Итак, ктоже играет и зачем на этих рынках? И каковы задачи этих рынков? Можно ли на них из 10 сделать милион?

Золото — чисто спекулятивный рынок в прошлом, совершенно не привязан к спотовому рынку по своей сути но не по динамике движения цен. Сегодня соотношение бумажного золота к споту составляет 5 к 1. При этом до ноября 11 года мы имели четкую классическую коррекционно трендовую составляющую, позволяющую спекулятивную торговлю практически в безубыток. Другими словами рынок четко следовал всем классическим законам и тенденциям. С ноября 11 года динамика рынка сильно изменилась в связи с тем что крупными игроками были выработанны и начали применяться алгоритмы работающие не по классическим правилам. При этом большинство участников рынка не изменило своих правил торговли на рынке золота до сих пор.

Давайте посмотрим на «ложный след» на этом рынке. Он на порядок больше чем на форексе! К тому же практически все крупные игроки ушли из фьючерсного золота в биржевые фонды. Золото перестало быть спекулятивным рынком и превратилось в рынок ностальгии и надежд на светлое будущее. Ну а дальше следуют все те же выводы как и в предыдущих постах.

Серебро. метал четко привязан к споту. Есть наличие значительных «ложных следов» но они встречаются намного реже. При некоторой корректировке торговой системы мы берем рынок серебра как потенциально возможный для выполнения поставленой цели из 10 сделать милион.

 

Медь — Самый скорелированный рынок со спотом. Незря сюда пришли такие крупные игроки как Голдман Сакс и Морган стенли и даже зарегистрировали собственные биржевые фонды в последний год. Рынок меди по нашему мнению в ближайшие годы станет самым привлекательным рынком для крупных игроков среди всех рынков металлов.

Диапазон цен несколько выше чем у серебра это связано с большим объемом потребления на споте.

Очень хорошо просчитывается и очень сильная кореляция со спотом. «Ложный след» практически отсутствует.

принимаем этот рынок как номер два для решения нашей задачи.

 

Нефть — возмем за пример CL.

До ноября 09 года в нефти была заложена политическая составляющая + курсовая долларовая составляющая. Доминирующим игроком на рынке нефти был Фэдрезерв США, в конце 09 года нефть была отпущена в свободное плавание и с этого момента на рынке доминируют сами нефтяные компании со спотовыми ценами и различные хэджеры. Лишь изредка ФЭД вмешивается в политику формирования цены на ключевых уровнях.

Крупные игроки зная диапазон установленный ФЭДОМ используют этот инструмент как элемент хэджа. Плюс арбитраж на ценовой разнице двух марок. Для ручной торговли в данный момент рынок не предназначен вообще. Так как на нем нет объемных уровней, на нем работают только один закон — закон хэджирования.

Рынок газа — примерно тоже самое + сезонность + политическая составляющая.

 

Индексы.

Все индексы формируются как средневзвешенное составляющее рынка акций входящих в состав этого индекса.

По многим причинам мы отбросим в сторону азиатские индексы и европейские.

Отбросим в сторону всеми любимый FDAX хотябы по той причине что его составляющая очень не значительна по отношению ко всей составляющей европейского рынка, индексом управляет целиком и полностью только один игрок — Дойчебанк, который действует не в интересах евросоюза а в интересах ФРС США.

И данный индекс полностью предназначен для регулирования рынка (пока в америке трейдеры спят) и формирования коридора при подготовке рынка к амерриканской регулярной торговой сессии. Пытатся торговать этим инструментом это равносильно тому что просто пойти и сыграть в казино, можно получить как отличный моментальный выигрыш так и отличный моментальный не запланированный минус.

Среди американских индексов Доу мы тоже сразуже уберем в сторону по многим причинам.

Расмотрим Насдак и Си анд Пи 500.

Рынок Насдак рынок технологической америки. С началом массового внедрения технологий в реальную жизнь конец 90х, зарождается рынок Насдак. И ракетой устремляется в небеса. 99 год NASDAQ Composite завершает умопомрачительным взлетом 85,58 процентов. К концу 2000 года компании торгуемые на этом рынке уравнивают свои коэффициэнты цена/прибыль и на рынке заканчивается эйфория. Вслед за этим наступает разочарование инвесторов, они понимают что технологический скачек не вечен и рынок устремляется вниз падая на 39,29 процента к концу 2000 года. в 2001 рынок продолжает свое снижение вопреки росту технологического прорыва. И к началу 2001 года теряет еще 25 процентов.

Для чего это я Вам написал?

Для того чтобы Вы почувствовали как зарождался характер рынка, этот характер остался и по сегодняшний день.

Рынок насдак для инвестора — это моментальный взлет и быстрое разочарование.

Давайте посмотрим как он торгуется интадей.

И сможем ли мы внутри дня убить его бурную структуру.

Индекс разбит на множество подиндексов которые описывают состояние дел в различных сектрах технологической америки.

Это основные — подиндексы SOX полупроводники, IXBT биотехнологии, QQQ индекс повторяющихся акций и тд.

Огромное влияние на формированик Насдак оказывает индекс сектора интернета DOT который торгуется на Бирже Филадельфии, и индекс сетевых компаний NWX торгуемых на AMEX.

К томуже у насдака есть его облегченный вариант NASDAQ 100 который формируется по другим законам и к томуже еще торгуется электронно на Глобэксе. Он тоже оказывает свое непосредственное колосальное влияние на основной NASDAQ торгуемый на полу.

К чему это я Вам все написал?

Для того чтобы вы ощутили всю сложную природу формирования данного индекса.

Этот индекс за счет своей изначально заложеной природы в определенные моменты становится практически не управляемый. Даже ФРС США на протяжении долгих лет пытаясь сохранить индек проводил значительные интервенции которые до недавнего времени могли только удерживать его на средних уровнях.

 

Итак, мы понимаем что ФРС не даст ни при каких обстоятельствах (конечно если в планы не будет входить банкротство Америки) опуститься индексу ниже уровней интервенций. За много лет эти уровни не раз были щедро инвестированы ФРС. У нас есть диапазон движения индекса и у нас есть уровни которые мы знаем.

Так же второе что мы четко понимаем — это то что технологические акции это все теже самые акции все тех же самых компаний оказывающих все то же самое влияние на другие индексы. Значит у нас есть полная кореляция с другими индексами.

Но по своей природе Насдак очень сложен и по этому он ходит очень часто расколерированно по отношению к другим индексам и тем более по отношению к Глобексу.

Здесь и нашли поле для откатки стратегий арбитражные роботы. Лучше рынка для этого не придумаеш!

Ну а самая простая стратегия торговли на этом рынке — это иметь своего трейдера на полу и арбитражить все раскореляции с глобексом, потому что основной индекс обязательно подтянется за глобексом. Поэтому на глобексе нет объемных уровней. Создать их может только ФРС там где им этого захочется.

Итак ктоже торгует Насдак?

Роботы и залетные экранные трэйдеры.

Также хэджеры на основных уровнях созданных фрс.

Для ручной торговли этот инструмент полностью не пригоден.

Мы его убираем из нашего списка претендентов на миллион

 

S&P 500 — SPX и его дочка e-mini ES

Если можно охаректиризовать этот рынок в двух словах — то это просто большая помойка.

Сюда лезут все игроки без исключения. Со всеми своими мыслимыми и немыслимыми стратегиями и алгоритмами.

Рынок очень хорошо подходит для обкатки новых алгоритмов и выявления их недостаткок. Обкатка естественно проходит на малых объемах.

Емкость рынка огромная. в течении 30 минут в хороший момент можно скормить рынку до 100 000 контрактов. Ни один другой рынок фьючерсов не переварит этого.

Крупных игроков привлекает в первую очередь объем, который дает возможность спекулятивно зарабатывать хорошие деньги, практически наверняка и с минимальными рисками.

Крупные игроки торгуют новости и американскую регулярную сессию.

Рынок полностью предсказуем и очень легко просчитывается за счет сильных объемных уровней и четко лимитированного времени для спекуляций.

Откуда берутся объемные уровни? И почему они не так четко выражены на других рынках?

Для этого надо разобраться в природе нашего торгуемого рынка.

Какие факторы могут повлиять на движение цены на нашем рынке?

Первое и самое основное — это политика ФРС. Если политика направлена на рост то любой откат будет выкупатся ФРС, если его не выкупят сами участники рынка. Это надо знать и помнить всегда. Как только ФРС начинает мутить воду, на рынке S&P начинается бардак и беспорядочные флэтовые движения. В эти дни лучше не торговать вообще, если у вас нет алгоритмов.

Второе. Так как рынок очень объемен, значительную долю объема занимает толпа. Крупный игрок всегда играет против толпы.

Значит необходимо понимать и знать настроение толпы в каждый конкретный момент времени. Очень хорошо будут работать обще известные уровни толпы (различные мувинги, каналы, ганы, фибоначи и т.д) если толпа думает что рынок перекуплен и пытается продавать то крупный капитал будет покупать до тех пор пока толпа не изменит свое мнение на противоположное. Грех не сходить за стопами если хорошо видно где они находяться.

Третье. Надо понимать что не всегда крупный игрок играет по тренду. В эти моменты тренды разворачиваются. Как может крупный игрок развернуть тренд без риска? только хеджированием.

Значит если правильно смотреть и знать куда смотреть, всегда можно видеть намерения крупных пулов игроков и изменения их настроений в зависимости от фазы рынка.

Четвертое. Хотя рынок S&P практически живет своей внутренней жизнью, тем не менее на нем играет и много хеджирующих стратегий связанных с другими рынками. Например — сильное влияние на внутресессионные движения оказывает пятерка лидеров по объему торгов на NYSE. У этих акций тоже есть свои уровни и цели.

Пятое. На полу у трейдеров есть излюбленная стратегия «поход за стопами». Практически в каждой торговой сессии есть несколько таких моментов когда крупный пул выполнил свою цель и рынок разрядился. На деск не поступают крупные заказы. Это небольшой промежуток времени в который крупные игроки расчитывают выстраивают новые цели. Мелкие игроки подтягивают свои стопы поближе, видя что рынок замер. В эти минуты все находится в руках трейдеров на полу. Они идут на штурм стопов не встретив никакого сопротивления на своем пути. Это и есть единственная причина возникновения «ложного следа» на этом рынке. Конечно же есть еще и интервенции ФРС. Но они крайне редки и они возникают только тогда когда какойто крупный пул неправильно выстраивает свою стратегию на ключевых уровнях. Обычно слов Бернанке бывает достаточно.

Пятое. На рынке есть четкие модели торговли (типы дня) отработанные годами. Практически каждый день перед открытием регулярки можно провести анализ и понять какую стратегию на эту сессию будут строить крупные пулы. Если ситуация на рынке разнонаправленна, то стратегия будет выстроена в течении первого часа торгов. Если ситуация понятна всем — то на опен рендже уже (первая минута) уже выстраиваются хеджирующие алгоритмы.

Фактически вот Вам основные варианты развития торговли. Играть против толпы когда вся толпа бурлит. Постепенно набирать объем пока толпа намеренна его давать и резко сбосить объем. Вынос всех по стопам — значительные движения сначала в одну потом в другую сторону — расчистка дороги если толпа запуталась. Флэт — нарисовать коридор захеджировать его барьерными опционами и торговать от границе к границе пока окончательно не вынесем мозг толпе. И особо любимое занятие это по пятницам — здесь есть две основные стратегии: к примеру если толпа всю неделю продавала а мы потихоньку толкали рынок вверх то к пятнице толпа уже окончательно готова как говорится «клиент созрел» толпа уже на исходе и бурлит, пора шортить говорят аналитики такие большие объемы а коррекции нет, и толпа шортит всю пятницу а мы покупаем рынок идет вверх. И второе любимое занятие по пятницам — это когда толпа уже не раз обожглась на прошлых пятницах и уже не хочет быть идиотом и не верит к примеру в шорт, она готова как и крупный капитал идти на штурм высот, ведь раньше так было, память еще свежа. Всю неделю была нерабериха и толпа именно в пятницу в последний день недели хочет заработать. Самое время поторговать во флэте. Толпа будет щедро покупать потом продавать и опять покупать и опять продавть.

Вот основные модели работы в регулярку.

Именно по этому мы любим этот рынок больше всего. Он нам дает огромные возможности каждый день.

 

Ок. Определим теперь свод правил на которых должна основыватся Ваша дисциплина.

Эти правила никогда нельзя нарушать как бы этого не хотелось. Нарушение правила отталкивает Вас на шаг назад если не материально то во всяком случае психологически. А от уверенности зависит очень многое в торговле.

Правило первое.

Никогда не реинвестируй прибыль в один и тот же рынок. Почему?

Потому что, уже много было проведено расчетов и их полно в открытом доступе в сети. Реинвестирование прибыли не дает развития, оно дает застой и желание увеличивать свои риски с целью все большей наживы.

Помните сказку про курочку которая несла золотые яйца. Никогда не убивайте свою курочку.

Реинвестируйте прибыль в другие рынки серебро и медь. Но только в те рынки на которых положительная математика и теория вероятности работает не против Вас. Это очень важно.

Да эти рынки работают по другой системе, там нет внутредневной торговли и они хороши для преумножения Вашей прибыли в среднесрочных стратегиях.

Подсказка — Серебро отличные инвестиции в среднесрок (собственно как и акции, но в отличии от акций при меньших инвестициях на серебре получите больше прибыли), а медь позволит Вам играть на более длинных движениях чем снпи в течении недели.

Это вам дает возможность каждую регулярку начинать с ноля (у вас нет прибыли) и держать себя в напряжении не раслабляясь, а при размещении прибыли на других рынках лишний раз задуматся правильно ли я все делаю?

Ну а если у Вас еще не получается извлекать прибыль в регулярку на снпи, то добро пожаловать к Гуру на обучение. (не к нам).

 

Правило второе: перестаньте применять линейные уровнения в системе которую нельзя описать с помощью линейных уравнений.

Линейными уравнениями можно описать только Евклидову геометрию, для живых турбулентных систем они не подходят и ведут любую систему описания с помощью линейных уравнений к полной запутанности и не понятности. Это вторая причина почему большинство на рынке не сможет заработать деньги.

В понедельник если будет время я Вам приведу формулу по которой описывается практически 90 процентов процессов происходящих в амерриканскую торговую сессию. И объясню как как Вы применяете линейные уравнения в своей торговле и крупный капитал меняет правила игры чтобы отобрать деньги у толпы

 

Для начала что такое линейные уравнения? Можно погуглить но если в двух словах то это уравнения не описанные квадратным корнем, в основе которых не лежат ирациональные числа и составляющая их многочленов равна 1.

Все до одного индикатора которыми пользуется толпа описанны линейными уравнениями.

Дальше, линейные уравнения применимы только в линейных системах. Что такое линейная система?

Линейная система — в двух словах это — любая система для которой сумма отклика равена сумме воздействия. Есть ли на живом рынке такие момнты линейности? Конечно их полно скажите Вы и будете правы, потому что они преобладают в своем большинстве. Линейных моментов поведения рынка больше чем 50 процентов случаев. Именно это и дает Вам то самое матожидание о котором все так много пишут.

но примерно в 30-40 процентах рынок подвержен законам турбулентности.

Что такое Турбулентность?

Самое простое объяснение дает Википедия — явление, заключающееся в том, что при увеличении скорости течения жидкости или газа в среде сомопроизвольно образуются многочисленные нелинейные фрактальные волны и обычные линейные различных размеров, без наличия внешних, случайных, возмущающих среду сил. Напоминает рынок правда?

В эти моменты все ваши индикаторы дают ложный сигнал и Вы их начинаете или подстраивать или менять систему принятия решений. Или усреднятся или двигать стоп.

А все дело в том что Вы не можете описать процесс перехода среды из линейного состояния в состояние турбулентности, Вы просто не знаете как это происходит. Хожу заметить что я говорю не об математическом описании турбулентности (этого еще никому в мире не удалось) а о том моменте когда происходит переход из линейного в турбулентное.

Именно по этому если участник рынка постоянно выстраивает свою торговую систему на основе линейных уравнений, его система с каждым новым вихрем турбулентности становится все более запутаней и конечный итог полное разрушение системы и поиск новой. Кстати правло грибника хорошо работает только в лесу но не на рынке, на рынке работает только математика. Проходят годы и все больше и больше приходит убеждение что деньги можно заработать или имея большие деньги (начинают думать как бы найти денег в ДУ) или только зная инсайд (начинают копать фундаментал и превращаются в аналитиков).

И как же заработать милион, спосите Вы?

Вот Вам самая простейшая формула грааля уже заложенная для Вас в открытом доступе.

Посовещавшись немного с нашими програмистами мы пришли к решению что саму формулу выкладывать не будем.

Но лопату Вам дадим.

Открываете Market Profile, настраиваете кластеры на 30 минут один кластер, выставляете зону объема 70% и ставите галочку на то чтобы там считался Singles. Все здесь уже заложена формула которая опишет в 90% случаев входа в зону турбулентности.

Скажите за это спасибо создателям Профиля.

Что нужно делать дальше?

В момент появления Singles на графике можете с уверенностью входить в позицию с коротким стопом и брать 8 тиков. после 8 тиков будет откат примерно на 6 тиков в противополождную сторону. Если видете что выстраивается объемная поддержка то входите повторно и берите еще раз 8 тиков.

Что же происходит в эти моменты? Почему это работает?

В эти моменты почти все ваши линейные системы покажут четкий сигнал на вход в сделку. И толпа начинает входить, но так как на всю толпу на одном уровне топлива не хватает толпа продолжает размещать свои заказы все дальше и дальше от Singles. Но кто у нее будет покупать? Правильно тот кто не пользуется линеймыми системами — крупный капитал. И как долго будет покупать крупный капитал? Пока есть топливо и пока работают системы барьерного хэджа. Это на практике 8 тиков. Потом толпу начинает закрывать по стопам а крупный капитал начинает сбрасывать купленные контракты и выходить из игры. В это время толпа начинает переворачиватся в другую сторону и входить уже в направлении тренда — происходит откат. Барьерная система хэджа не позволяет уходить ниже уровня начала, поэтому если еще остались на рынке амбициозные крупные игроки они начинают защищать свой уровень отката выше Singles на 1-2-4 тика (как сил хватит).

И если им это удается то к ним опять присоединятся другие пулы крупных игроков с целью от 4 до 8 тиков. Все на этом игра закончена. Дальше турбулентность. Дальше играет только толпа. Пока рынок не успокоится и опять не войдет в состояние линейности.

Вот Вам еще одна часть Грааля.

В торговой сессии таких ситуаций возникает как минимум одна как максимум 4. Почему 4? Математика. Рунок живет по законам природы которые иногда можно описать с помощью математики.

Возьмите калькулятор и подсчитайте сколько Вам потребуется времени из 10 сделать милион не нарушая всего два правила: мани менеджмент + железная дисциплина.

Не пытайтесь применить это к другим рынкам и в другие сесси. Там другая математика.

Хотите сопоставить работу своих систем с тем как работает крупный капитал и внести корриктеровки в свои системы, добро пожаловать в Live Trading Room.

post-32070-0-12894300-1370331410.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Утверждая что это реально, мы столкнулись с многочислеными опонентами.

 

Давайте понаблюдаем за процессом все вместе.

 

Итак друзья, мы продолжаем реализовывать на практике наше утверждение о том что в относительно короткий срок, реально возможно превратить 10 тысяч в 1 миллион USD.

 

Что было сделано для этого за последние 2 месяца:

— выстроена и протестирована простейшая система интрадей торговли по всем фьючерсным инструментам,

— из всех фьючерсных контрактов для нашей системы подходят всего 6 инструментов — это ES, CL, GC, ZB, FDAX, 6B.

— обучены 3 человека без опыта с нуля, четвертый заканчивает обучение в течении следующего месяца по инструменту CL.

— на каждый инструмент выделен депозит 10 000 USD.

— сейчас каждый из трейдеров торгует 2 инструмента.

 

Условия и риск менеджмент:

 

Торговля производится единовременным входом не более 3 х контрактов.

 

Максимальный лимит для единовременно открытых позиций 4 контракта.

Перенос позиции через клиринг запрещен.

Стопы и профиты выставляются автоматически.

Передвигать стоп можно только в сторону уменьшения потерь, профит двигается свободно по желанию трейдера.

При закрытии по стопу — 30 минут отдых.

При малейшей доступной возможности сделка сразу переводится в безубыток.

Торговля начинается после открытия DAX и все позиции должны быть закрыты за 30 минут до клиринга.

 

— для ES stop 8 tik target 16 выход по ситуации.

— для CL, GC, FDAX stop 25 tik target по ситуации

— для ZB stop 10 tik target 18

— для 6B stop 50 tik target по ситуации

 

Вчера был первый торговый день. Результаты здесь <a href="http://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.volhedge.com%2Fvideo&s=1740500511" rel="nofollow" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 102, 153); " target="_blank">www.volhedge.com/video

По окончании ежедневной торговли мы будем выкладывать результаты на нашем сайте.

Каждую неделю результаты выложенные на сайте, будут обновляться.

Для просмотра результатов Вам не нужно оплачивать подписку и не нужно регистрироваться на сайте.

 

Теперь можно будет наблюдать в режиме онлайн за тем, удастся ли нам реализовать наше утверждение, и в какой срок.

А вот если Вы хотите видеть всю торговлю в онлайн то для этого Вам нужно оплатить подписку в LIVE TRADING ROOM.

 

Добро пожаловать в реальный мир биржевой торговли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

то есть, в конце "относительно короткого срока" вы надеетесь получить шесть миллионов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Итак друзья, мы продолжаем реализовывать на практике наше утверждение о том что в относительно короткий срок, реально возможно превратить 10 тысяч в 1 миллион USD.
Согласен с margintrader'ом. Был бы я на месте друзей, сейчас бы 1м с бешенной алчностью "продолжал реализовывать на практике в относительно короткое время" в 100м :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Студент стал миллионером, зарабатывая на бинарных опционах! История успеха британского студента, который научился торговать на бирже и стал миллионером. Подробнее - http://www.fxtactic.ru/2017/07/student-millioner.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Студент стал миллионером, зарабатывая на бинарных опционах! История успеха британского студента, который научился торговать на бирже и стал миллионером. Подробнее - http://www.fxtactic....-millioner.html

Это на каких идиотов расчет? Давайте предположим что парень гений и плюс ему невероятно везет.. Возьмите калькулятор и посчитайте какова должна быть арифметика чтоб у посыльного через год был дом и бентли, да еще на счетах что-то..

 

Тут мозг двенадцатилетнего ребенка найдет нестыковки.

 

Короче, это самая тупая реклама бинарных кухонь какую я видел. Бинарники это ЛОХОТРОН!!! Кто не верит, теорию вероятностей и калькулятор в руки. Даже на форексе шансов больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще, http://www.fxtactic.ru/ это просто агитпроект по потере ваших денег! Заходишь на главную и.. Вкладывайте в ПАММ счета! А вы просто откройте статистику памм-счетов за пять лет.. Из семисот выживают десяток, да и то из-за статистического совпадения систем с текущим моментом.

Так же можете посмотреть статистику ПИФов и взаимных фондов мира.. Да обезьяна выбирая кубики сложит инвестиционный портфель лучше чем эти аналитики!

 

Никому не приходит в голову, что если человек умеет прогнозировать в плюс, он никогда не будет протирать штаны в офисе ожидая зарплаты в конце месяца! Это же целый мир обмана!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, все подобные истории вызывают нездоровый интерес и настороженность, вместе с тем считаю, это возможно просто на это нужно время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас