GrinGo

Обучение + Описание системы по торговле опционами

7 сообщений в этой теме

В этой теме планируется описание торговой системы по торговле опционами

БЕСПЛАТНО options-trader.ru, optionswork ru, options-team com, trust-men com

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разберем стратегию торговли опционами, которой обучают options-trader.ru, optionswork ru, options-team com, trust-men com, askfortrade com, и под которую они берут деньги в правление.

 

Обучение у них обойдется вам дорого и по деньгам и по времени и по нервам, я уже молчу о передаче средств в их управление

Поэтому предлагаю всем сэкономить драгоценное время и рассмотреть предлагаемую ними стратегию прямо сейчас — БЕСПЛАТНО.

 

Торгуют от покупки Стреддла при деньгах минимум двухмесячных. Войти в Стреддл нужно на первой неделе, лучше первые дни опц. месяца.

В случае, если цена акции доходит до границ мертвой зоны = ценаСтреддла/2, покупают ногу в противоположную сторону(хедж).

т.е если цена идет вверх докупают Пут при деньгах, и наоборот, если цена идет вниз, то на границе мертвой зоны покупают Колл при деньгах — Пример: цена стредлла 30-ого страйка = 3долл, шаг страйка 1 доллар, при достижении ценой 32 страйка покупаем Пут32; либо Колл 28 при походе акции вниз до 28-ого страйка.

 

Количество контрактов Стреддла и докупаемой ноги должно совпадать.

Отсюда весь Мани-Менеджмент:

Все средства на счете делятся на три части, из них 2/3 это покупка стреддла (2/3 счета делим на стоимость стреддла и делим на сто, округляя в меньшую сторону, получаем кол-во контрактов для закупки)Не забываем оставить средства для оплаты комиссий т.к любое действие через биржу не бесплатно.

 

Оставшаяся 1/3 счета пойдет на покупку ноги (третьей закупки), иногда может стоить дороже половины стреддла, это необходимо учитывать при расчете кол-ва контрактов.

Именно данная нога должна уменьшать теоретический риск — Ставя ногу мы осуществляем захват стоимости, которая от нас уже никуда не уйдет т.е из примера выше: докупая Пут 32-ого страйка за 1,5 доллара, мы уменьшаем наш теоретический риск на 0,5 доллара т.к захватываем 2 доллара(между страйком стреддла и ногой)и куда бы не двинулся рынок эти два захваченных доллара будут наши при любом раскладе. Другими словами, покупка ноги при деньгах по стоимости всегда должна быть меньше захваченной стоимости.

 

Таким образом, отмечу сразу, что риск на весь счет при такой торговле составляет 66% вашего депо.(т.к нога хоть и несет затраты но риск не увеличивает, а уменьшает)

При открытии Стреддла должен соблюдаться баланс цен между путами и колами, допустимым максимумом является коэфициент 1,5

 

Третья закупка должна максимально балансировать цены открытых позиций между путами и колами

При любых действиях с опционами желательно соблюдать баланс цен между путами и колами всей данной комбинации по акции. Особенно если трейдер не уверен в направлении движения акции в ближайшее время.

 

Отмечу так же, что обычно на одном счете они входят на одну две комбинации максимум (с вас и так достаточно их внимания так себя утруждать вами и вашим счетом)

Так вот, так же балансируются цены всех путов и колов на вашем счете, что бы всем счетом быть нейтральным к рынку. А акции подбираются таким образом чтобы они были отриц. скоррелированы. На практике т.е на самом деле это правило, как и многие из ниже описанных, игнорируются.

 

Дальнейшие действия после покупки ноги -Пута:

Цена акции далее вверх, на величину еще одной мертвой зоны — денег на счете нет, продаем Кол (34-ого страйка), количество контрактов такое же(маржа не увеличивается т.к у вас есть купленный кол). Цена продажи этого Кола (34 страйка) + сумма страйков от страйка стреддла до этого Кола, должна перекрывать все затраты и дать приемлемую для вас прибыль, только тогда этот Кол приемлим для продажи.

Пример(Продолжение): Затраты = 3(стреддл)+1,5(пут)=4,5 долл.

т.к прошло время Колл 34-ого страйка может быть продан за 1 доллар при деньгах(или в деньгах)

 

4(сумма страйков от страйка стреддла до этого Колла)+1(Колл проданный)=5

Возможная прибыль 5-4,5=0,5 доллара на контракт, при дальнейшем походе вверх

Значит можно продавать.

 

Если вы продали и цена акции идет вниз, вам нужно откупить проданный колл т.к чем глубже без денег тем дешевле он будет стоить, если же у вас есть основания полагать что акция пойдет дальше вверх вы можете закрыть проданный Колл даже через несколько дней, что бы не мешать прибыли расти при дальнейшем росте.

(дальнейшие действия поймете из логики вариантов ниже)

 

Второй вариант:

цена акции вверх на две мертвые зоны от стреддла — ничего не делаем, ждем дальнейшего движения вверх. Далее продаем Колл Стреддла, на полученные деньги покупаем Пут при деньгах и Колл (без денег для хеджа при движении вверх)При дальнейшем движении вверх производим роллирование — об этом ниже. При движении вниз, можно закрыть последний самый верхний Пут когда он перекроет все затраты по всей комбинации и ждать приемлемой для вас прибыли полностью безопасно т.к затраты свои вы перекрыли и закрытие любого опциона до экспирации как правило это прибыль для вас.

 

Следующий вариант:

После того как вы поставили ногу, цена акции возвращается к страйку стреддла, нужно продать ту из ног стреддла полностью (желательно по цене близкой к его начальной покупке), которая совпадает с направлением захватывающей ноги, Пример:

Стреддл страйк30, нога Пут страйк32, после понижения цены до 30 долл. и ниже продаем Пут страйк 30.

Получаем коробочку и уменьшаем еще больше свой теоретический риск. Теперь при любом дальнейшем движении выше страйка оставшегося пута или ниже кола можно фиксировать прибыль.

При движении цены акции вниз после покупки стреддла, необходимо делать шаги противоположные вышеописанным.

Любые ваши действия с ногами должны уменьшать теоретический риск всей комбинации т.е по возможности уменьшать затраты величиной захвата и т.д и т.п

 

Выбор акции для торговли:

Сопоставление цены двух месячного стреддла с разлетом акции в месячном периоде за год.

Составляем таблицу в Эксель

 

785b696163.png

 

Даты периода- начала и конца опционного месяца/опен/клоуз/хай/лоу/разлет, отмечаем разными цветами первый минимум, второй и третий

Такая же таблица составляется для двухмесячных разлетов.

Разлет месяца — это разница между Hi и Low месяца.

Так вот, цена двух месячного стреддла должна попадать(должна быть меньше, но больше второго минимума) в третий минимум разлета цен акции в месячном периоде — это один из критериев входа (якобы!)

В основном заход на двух месячные стреддлы.

В случае если цена стреддла попадает в первый минимум входят на три месяца.

составляем таблицу в Эксель:

 

966d9acd93.png

 

у каждого столбца есть свой рейтинг

Вход осуществляется на ту акцию, сумма всех рейтингов у котрой самая высокая.

Для того чтобы знать когда ставить ногу и ставить ли вообще применяют анализ циклов и пары точек.

 

Пары точек:

Первая пара точек статична — верхняя: к Close предыдущего месяца прибывить 1/2 предполагаемого(часто встречаемого) месячного разлета; нижняя — от Close предыдущего месяца отнять 1/2 предполагаемого месячного разлета. Якобы!))Это самый худший возможный вариант разлета. Как только цена достигает его эта пара точек исчезает.

 

Вторая пара точек — динамична т.к Хай и Лоу текущего месяца могут изменятся =

Верхняя: максимальная точка прошедшего месяца минус минимальный разлет в двух месячном периоде текущего года; Нижняя: минимальная точка прошедшего месяца плюс минимальный разлет разлет в двух месячном периоде текущего года.

Третья пара точек: возникает после первой недели трейда-

к Лоу текущ. месяца плюс (из Хая текущ. месяца минус) предполагаемый разлет

и почти всегда это выход из комбинации.

При достижении первой пары точек возможна необходимость выполнять третью закупку (ставить ногу), что является одним из условий необходимости этого действия.

В случае если слишком дешевый стреддл нет смысла развивать комбинацию, а следует забрать прибыль от опциона в деньгах и оставить один бесплатный опцион без денег(в случае возврата цены он даст прибыль)

 

Если месячный разлет равен двух месячному разлету — это когда разлет следующего месяца находится в разлете предыдущего, можно предположить, что если будет пробит Лоу то не будет пробит Хай и наоборот т.е если будет пробит Лоу значит будет достигнута нижняя второй пары точек, иначе не будет минимального разлета цен в двухмесячном периоде.

Когда цена месяца в момент закрытия находится между Хай и Лоу — это очень хороший знак — цена должна сходить до Хай или Лоу и еще пробить его — это очень сильный сигнал.

 

Когда месячный разлет цен выше 2-х месячных минимальных разлетов, то второй пары точек нет — нельзя заходить на такой стреддл, нужно ждать.

Если цена закрывается близко к верхним или нижним первых или вторых паръ точек, то входить нельзя т.к это не выгодно и пар точек практически нет уже, а нужно чтобы сверху и с низу были ходы примерно одинаковые.

Так же необходимо смотреть дату квартального отчета — это дополнительный возможный рывок цены.

 

Отмечу, что когда премия опционов деньгах перекрывает всю закупку лучшим вариантом может быть продать опцион в деньгах и оставить две бесплатные позиции,

или,

купить новый стреддл деньгами проданной позиции, — это зависит от потенциала акции, если есть вторая пара точек, нет минимального разлета в двух месячном периоде т.е разлет еще возможен.

 

Анализ Циклов:

Все акции имеют циклы, которые определяются по Day Close. Составляют таблицу в Эксель

 

6615ad9395.png

 

Дата/Опен/Клоуз/ХАЙ/ЛОУ/разлет/объем за день/среднедневной разлет за неделю. Отмечают красным — цикл вниз, зеленым — цикл вверх.

Два дня подряд в одну сторону или один день с разлетом более среднедневного разлета — это смена цикла.

Когда Day Close совпадают, присоединяем к следующему циклу когда он себя проявит.

 

Критерии окончания цикла:

-разлеты дневные

-объемы дневные

а именно:

-На максимальных объемах в периоде цикла

-На максимальных разлетах в периоде цикла

отмечаем синим цветом

 

-На максимальных объемах месяца

-На максимальном разлете месяца

отмечаем зеленым

 

На минимальном объеме или разлете месяца, отмечаем красным.

Длительность цикла стремится к среднему значению.

К примеру, если на максимальных объемах или разлете, не закончился положительный цикл, то возможно этот максимальный объем или разлет не будет уже критерием окончания цикла.

 

И если цикл длится около среднего количества дней и постоянно выскакивают критерии окончания, но он не заканчивается, значит скоро будет откат — это нужно использовать при определении следующего хода.

 

Кроме того циклами анализируют ДоуДжонс и Насдак.

У них определяют средний подъем и среднее падение между закрытиями дня. У Доу это 5-7%, у Насдак 7-10%(эти цифры могут поменяться, см. сами) Если цена сделала направленное двиижение на эти проценты, тогда перелом цикла и его отмечаем.Если Насдак идет в другую сторону а Доу стоит — скорее цикл продолжится, в случае же одновременной отработки движения в другую сторону — то это скорее откат а не перелом тренда.

 

А так же средние периоды подъемов и падений.

Текущую ситуацию по циклам Насдак, Доу и конкретным акциям сопоставляют с парами точек для принятия решений о дальнейших действиях с опционами

Чего вы не узанете на обучении, хотя вам будут обещать — это дейтрейдинг на опционах (звучит уже смешно) и торговля годовыми опционами.

Самый серьезный недостаток этой всей системы это ВРЕМЯ.

 

 

В процессе обучения этот фактор во вниманиk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gringo, спасибо большое за то что дали возможность изучить интересную стратегию. Некоторые моменты не понятны. Поясните, пожалуйста, как расчитывается рейтинг компании по второй таблице. Заранее благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что собственно и требовалось доказать

"15.02.13 options-trader ru фиксирует убытки по WYNN в размере 29000 долл.."

 

Задним числом options-trader ru фиксирует убытки.. мдя

интересно если бы была прибыль небось комбинация еще бы до сих пор жила..

 

убыток по комбинации options-trader ru -60% от начальной суммы..

я так понимаю в феврале 13-ого мы зафиксировали финансовый результат по всему 12-ому году в МИНУС..

 

чтож бывает.. год трудов под хвост.. с сентября тянули тянули - не вытянули..

 

всем же писал СТРАТЕГИЯ НЕ РАБОЧАЯ = вот результат года трудов!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gringo, спасибо большое за то что дали возможность изучить интересную стратегию. Некоторые моменты не понятны. Поясните, пожалуйста, как расчитывается рейтинг компании по второй таблице. Заранее благодарен.

 

Смотрите внимательнее в таблице сверху указан рейтинг суммируете его в конце в столбике справа..

 

вообще таблица не рабочая т.е она есть, но при входе optionswork ru options-team com, trust-men ее не использует..

 

она только для того чтобы пудрить мозги ученикам за их деньги..

вход у optionswork ru options-team com, trust-men от балды, отсюда и убытки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем ясно, когда они делают хеджирующую позицию, то ли когда цена одного из опционов стреддла дошла до границ мертвой зоны, то ли когда достигнута первая пара точек ? И относительно роллирования. "Вход остатком свободных средств на покупку стреддла на более длительный срок." - распишите, пожалуйста, подробнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем ясно, когда они делают хеджирующую позицию, то ли когда цена одного из опционов стреддла дошла до границ мертвой зоны, то ли когда достигнута первая пара точек ? И относительно роллирования. "Вход остатком свободных средств на покупку стреддла на более длительный срок." - распишите, пожалуйста, подробнее.

 

по сути стратегии ногу ставят при наличии совокупности факторов- в идеале это и мертвая зона и критерий разворота в совокупности..

 

кстати дочитайте статью до конца, я ее дополнил..

 

что на практике:

 

optionswork ru options-team com, trust-men com усредняются против основного тренда многократно, если идет вверх усредняются путами увеличивая закупку и при их истечении без денег, что постоянно происходит, получают убыток на счет..

 

подробности http://6800068.livejournal.com/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас