Serg_V

Пример торгового алгоритма

3 сообщения в этой теме

Здравствуйте!

Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.

Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.

Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.

В тестах заложено проскальзывание 100п на круг, емкость системы 300-400к. Т.е еще много места в ней.

Так же помогу реализовать ваши идеи на C# под ТСлаб, свои пока закончились. Опыт разработки 4 года. Вопросы на почту vanilov83@mail.ru Сергей!

Во вложении картинки доходности, параметры, пример сделки.

post-31788-0-19182900-1358851614_thumb.png

post-31788-0-70946100-1358851619_thumb.png

post-31788-0-06395800-1358851622_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

правильно я понимаю, что вы торговали её на своих деньгах в 2012 году?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас