options-trader.ru

8-я опционная комбинация 2012

29 сообщений в этой теме

Продолжаем демонстрацию трейда опционами. Размер инвестиции на комбинацию прежний - 50 тыс. долларов. Сегодня открыли двухмесячный стреддл со страйком 87,5 по компании OXY (Occidental Petroleum Corporation): 47 контрактов ноябрьский колл 87,5 по 3,19 долл. и 47 контрактов ноябрьский пут 87,5 по 3,81 долл. Вложения составили: 7,0*100*47=32,900 долларов. Далее будем развивать комбинацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня сразу при открытии биржи купили 47 контрактов ноябрьского колла со страйком 82,5 по 3,40 долл. на единицу. Вложения в третью закупку составили: 3,40*100*47=15,980 долларов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из-за сильного дисбаланса коллов и путов в комбинации мы вынуждены предпринять действия по развитию комбинации. В этот раз используем несколько не стандартный вариант - купили 47 контрактов декабрьского колл со страйком 82,5 по 2,55 долл.(по аску). Размер вложений в комбинацию увеличился до 12,95 долл. на единицу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хоть по одной комбинации итоги будут? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это скорее демонстрация ника....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

данная комбинация еще не закрыта. на этом же форуме уже опубликованы закрытые комбинации с результатами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня закрыли все контракты ноябрьского пут 87,5 по 10,40 долл. После этого выставили ордер на покупку 47 контрактов январского стреддла со страйком 77,5 по 7,45 долл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Январский стреддл куплен полностью. Размер вложений в комбинацию сократился на 2,95 долл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня акция пробила годовой минимум, по комбинации есть сильный дисбаланс по путам, поэтому открыли позицию - 47 контрактов январского колла со страйком 72.5 по 3.10 долл. на единицу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Закрыли полностью позицию январского колла со страйком 77,5 по 2,60 долл. На счет получено: 2,60*100*47=12,220 долларов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Акция торгуется около цены 78 долларов. По комбинации дисбаланс коллов и путов выше критического, поэтому по усредненой цене купили 47 контрактов февральского пута со страйком 77,5 по 2,50 долл. на единицу. Вложения в третью позицию без учета комиссионных составили: 2,50*100*47=11,750 долларов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По тех. анализу, а также из-за дисбаланса необходимо делать переход на фервальские опционы. В этот раз мы поступаем несколько нестандартно. Продали все контракты январского колла 77,5 по 8,04 и купили февральский стреддл со страйком 77,5: колл 77,5 - 4,21 долл. на единицу, пут 77,5 - 1,21 долл. на единицу. Таким образом, освободилось денежных средств: 2,60*100*47=12,220 долларов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы сбалансировать коллы и путы в комбинации купили 47 контрактов февральский пут со страйком 82,5 по 2,40 долл.

Вложения в закупку составили: 2,41*100*47=11,327 долларов (с учетом комисси).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По тех. анализу, а также из-за дисбаланса необходимо делать переход на фервальские опционы. В этот раз мы поступаем несколько нестандартно. Продали все контракты январского колла 77,5 по 8,04 и купили февральский стреддл со страйком 77,5: колл 77,5 - 4,21 долл. на единицу, пут 77,5 - 1,21 долл. на единицу. Таким образом, освободилось денежных средств: 2,60*100*47=12,220 долларов.

Вероятно вы продали январский кол со страйком 72,5, а не со страйком 77,5 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятно вы продали январский кол со страйком 72,5, а не со страйком 77,5 ?

Да, действительно был продан январский колл со страйком 72,5. Спасибо, что сообщили об опечатке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласно теханализа и учитывая сильный дисбаланс в сторону коллов, необходимо развивать комбинацию.

Для этого мы продали 10 контрактов февральского колла со страйком 77,5 по 8,50 долл. И выставили ордер на покупку 37 контрактов мартовского пута со страйком 85 по 2,15 долл. на единицу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Премии опционов немного выросли, поэтому купили путы чуть дороже чем планировали - по 2.20 долл. Вложения в закупку составили: 37*2.20*100=8140 долларов без учета комиссионных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИМХО

Некоторые сделки считаю лишними, пример:

 

 

..В этот раз используем несколько не стандартный вариант - купили 47 контрактов декабрьского колл со страйком 82,5 по 2,55 долл.(по аску)..

 

Смысл такого телодвижения не ясен: выскочил критерий смены цикла - да, на следующий день эрнингс (возможно движение)- да, кол 82,5 без денег т.е стоит дешевле чем на деньгах - да, НО!

мы уже имеем два кола 87,5 и 82,5.. при рывке вверх - мы пойдем на двух колах, если прогноз по циклам верен, и без этого кол82.5 декабрь получим прибыль..

 

а вот если пойдем вниз, на одном путе 87.5 ноябрь, то выход будет ой как низко т.к и закупка увеличилась и одному путу даже глубоко в деньгах пройти в деньги нужно значительно дальше чтобы дать прибыль..

 

итог:

 

далее продолжилось движение вниз - кол декабрь дал убыток на всю свою стоимость..

 

Этот вход не системный, вы его сами придумали или кто-то из преподавателей подсказал? Судя по входу по аску второе..

 

не системный т.к осуществив закупку вы не урезали теоретический риск и, во-вторых, откуда взялись средства на этот кол декабрь? - начальная сумма "50 000", а закупка увеличилась до "12,95 на единицу" что составляет 60 865 без учета комиссий..

возможно вы реальными деньгами не торгуете..

 

 

PS у кого вы обучались?(просто интересно, если не секрет)..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня закрыли все контракты ноябрьского пут 87,5 по 10,40 долл. После этого выставили ордер на покупку 47 контрактов январского стреддла со страйком 77,5 по 7,45 долл.

Сегодня акция пробила годовой минимум, по комбинации есть сильный дисбаланс по путам, поэтому открыли позицию - 47 контрактов январского колла со страйком 72.5 по 3.10 долл. на единицу.

Закрыли полностью позицию январского колла со страйком 77,5 по 2,60 долл. На счет получено: 2,60*100*47=12,220 долларов.

 

 

Акция торгуется около цены 78 долларов. По комбинации дисбаланс коллов и путов выше критического, поэтому по усредненой цене купили 47 контрактов февральского пута со страйком 77,5 по 2,50 долл. на единицу. Вложения в третью позицию без учета комиссионных составили: 2,50*100*47=11,750 долларов.

Итого открыто:

77,5 пут январь 47 контрактов

72,5 кол январь 47 контрактов

и

77,5 пут февраль 47 контрактов, актуален вопрос в целесообразности его покупки т.к если акция "постоит" до конца января его можно будет взять дешевле, кроме того эта покупка не уменьшает теоретический риск, идя в разрез с торговой системой, так еще вся комбинация становится направленной сильно вниз..

 

далее удивительное продолжается:

 

По тех. анализу, а также из-за дисбаланса необходимо делать переход на фервальские опционы. В этот раз мы поступаем несколько нестандартно. Продали все контракты январского колла 77,5(точнее 72,5) по 8,04 и купили февральский стреддл со страйком 77,5: колл 77,5 - 4,21 долл. на единицу, пут 77,5 - 1,21 долл. на единицу. Таким образом, освободилось денежных средств: 2,60*100*47=12,220 долларов.

 

итого открыто:

 

77,5 пут январь 47 контрактов 16.11.12

77,5 колл февраль 47 контрактов 08.01.13

77,5 пут февраль 47 контрактов 08.01.13 (зачем его открывать если он уже есть?!!!)

и

77,5 пут февраль 47 контрактов открытый 02.01.13

 

дисбаланс в сторону путов остался и даже усилился - с одного страйка один кол и три пута

 

 

далее добавили еще один пут !

 

Чтобы сбалансировать коллы и путы в комбинации купили 47 контрактов февральский пут со страйком 82,5 по 2,40 долл.

Вложения в закупку составили: 2,41*100*47=11,327 долларов (с учетом комисси).

 

4-ре пута и один колл, баланс на лицо

 

далее продолжаем покупку путов уже мартовских

 

Согласно теханализа и учитывая сильный дисбаланс в сторону коллов, необходимо развивать комбинацию.

Для этого мы продали 10 контрактов февральского колла со страйком 77,5 по 8,50 долл. И выставили ордер на покупку 37 контрактов мартовского пута со страйком 85 по 2,15 долл. на единицу.

 

это не системная торговля, это усреднение на путы

 

если акция пойдет вверх будет очень сложно получить прибыль от этой комбинации, а вниз - у нас и так перекос на путы зачем его усиливать?!!

 

хотя предполагаю, уже второй раз, что автор темы не торгует на реале

 

как можно стать стреддлом поверх уже имеющегося пута той же серии и того же страйка, увеличив дисбаланс на путы, и этого не заметить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продали все контракты февральского колла со страйком 77.5 по 10.70 долл. на единицу. Освободили средств: 10.70*37*100=39.590 долларов (без учета комиссионных). Купили 37 контрактов мартовского колла со страйком 87.5 по 2.55 долл. (без учета комиссионных). В покупку вложено: 37*2.55*100=9.435 долларов. В результате перехода на мартовские опционы на счет получено 30.081 доллар с учетом комиссии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Итого открыто:

77,5 пут январь 47 контрактов

72,5 кол январь 47 контрактов

и

77,5 пут февраль 47 контрактов, актуален вопрос в целесообразности его покупки т.к если акция "постоит" до конца января его можно будет взять дешевле, кроме того эта покупка не уменьшает теоретический риск, идя в разрез с торговой системой, так еще вся комбинация становится направленной сильно вниз..

 

далее удивительное продолжается:

 

 

итого открыто:

 

77,5 пут январь 47 контрактов 16.11.12

77,5 колл февраль 47 контрактов 08.01.13

77,5 пут февраль 47 контрактов 08.01.13 (зачем его открывать если он уже есть?!!!)

и

77,5 пут февраль 47 контрактов открытый 02.01.13

 

дисбаланс в сторону путов остался и даже усилился - с одного страйка один кол и три пута

 

 

далее добавили еще один пут !

 

 

4-ре пута и один колл, баланс на лицо

 

далее продолжаем покупку путов уже мартовских

 

 

 

это не системная торговля, это усреднение на путы

 

если акция пойдет вверх будет очень сложно получить прибыль от этой комбинации, а вниз - у нас и так перекос на путы зачем его усиливать?!!

 

хотя предполагаю, уже второй раз, что автор темы не торгует на реале

 

как можно стать стреддлом поверх уже имеющегося пута той же серии и того же страйка, увеличив дисбаланс на путы, и этого не заметить?

Гринго, друг Секерина, плохо, видимо, Григорий вас обучил. Для того, чтобы успешно торговать стреддлами недостаточно зазубрить стратегию. Надо и мозгами думать. Вот вы тут доказываете, что хорошо знаете стратегию "канадцев". А аргументы приводите точьв-точь, что и Григорий на другом форуме. Укажу только один из нескольких ваших просчетов. 8-го января покупая февральский стреддл, незначительный дисбаланс по премиям был в сторону КОЛЛОВ, а не путов. Коллы-то "в деньгах", а путы глубоко "вне денег". Поэтому премия коллов ВЫШЕ суммарной премии путов. Открою один "секрет" мани-менеджмента, о котором "забывает" сказать Григорий ученикам. Инвестиционный портфель следует разделять между каждыми 3-4 комбинациями таким образом, чтобы иметь возможность довложить в одну из комбинаций еще одну позицию. Приведу пример в случае если инвест. портфель имеет 200 тыс. долларов. Если мы планируем открыть 4 комбинации, с одинаковыми вложениями в каждую, то из 200 тысяч, резервируем около 15-17 тыс., чтобы иметь возможность докупить по одной из комбинаций. Простая арифметика показывает, что такой подход не существенно снижает процентную доходность капитала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продали все контракты (37 шт.) мартовского пута со страйком 85 по 2.60 долл. на единицу и купили 37 контрактов апрельского стреддла со страйком 85 по 5.60 долл. на единицу. Вложения в комбинацию увеличились на 11174 доллара.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купили 37 контрактов майского колла со страйком 82,5 по 2,80 долл. Вложения в комбинацию увеличились на 10397 долларов с учетом комиссии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня сделали переход с апрельских на майские опционы. Для этого продали 37 контрактов апрельского пута 85 по 5,80 долл. и купили 37 контрактов майского пута со страйком 80 по 3,15 долл. В результате освободили средств: 2,63*100*37=9731 доллар с учетом комиссии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купили 37 контрактов майского колла со страйком 77,5 по 2,50. Вложения в комбинацию увеличились на 9287 долларов с учетом комиссии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас