Lord

ГО при покрытии фьючерсом проданных опционов

3 сообщения в этой теме

Всем привет. Вот решил немного завязать с инрадеем, хочу уточнить один вопрос по продаже опционов. Если я продаю опционы на все ГО, выходит хеджировать их будет нечем? Или там есть какие-то схемы? Иначе выходит, что для полного отсуствия риска "погореть" нужно оставлять ГО на все количество опционов.

Может быть есть брокеры, кто дает понижение ГО при составлении дельтанейтральной позиции опцион-фьючерс?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ГО уменьшается при хеджировании и построении спредов. http://www.option.ru/analysis/option#position здесь можешь помоделировать различные стратегии и посмотреть как меняется ГО. Например, при продаже 10 колов 135 страйка ГО 77,5 тыс, а если мы к этой позе добавим 5 контрактов на фьючерс RIU2, ГО снизится до 33,8 тыс.

А что с интрадеем завязал, нервная система больше не выдерживает?) Результаты то оч хорошие были!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, калькулятор этот использую - хорошая штука. Нас просто смущало, что ГО под продажу колов значительно выше, чем под продажу путов. А так была мысль имеено непокрытые колы продавать.

С интрадеем еще не завязал, пока скорее опционы просятся обратно в долгий ящик :) Пытаешься ими "играть" - то вола прет ни туда, а то и сам РИ. Сперва нужно улушать алгоритмы хедж-роботов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас