Александр Резвяков

Пользователи
  • Публикации

    94
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

О Александр Резвяков

  • Звание
    Активный участник
  • День рождения 07.06.1972

Контакты

  • Jabber
    0
  • Skype
    m
  1. Ну мне кажется всем уже всё понятно: человек пришёл просто покричать, дальнейшее общение с ним бессмысленно, будет как и в прошлый раз - опять всё пустит по кругу в 25-ый раз. Обидно тратить на таких время, предлагаю его поблагодарить за рекламу моих семинаров и в дальнейшем просто игнорировать Для тех же, кому действительно нужен совет и какие-то разъяснения - по прежнему всегда готов помочь, если будут время и силы.
  2. А чего же это вы урезанное определение выложили, которое полностью звучит так: "На момент входа в позицию открытие текущей сессии близко или равно минимуму текущей сессии (для лонга) или максимуму текущей сессии (для шорта)"? Наверно у вас проблемы с пониманием, что имеется ввиду движение именно от начала сессии до момента вашего входа? Почему тогда не перезвонили, не уточнили, почему начали торговать не изучив задание? Но забавнее всего другое: вы тут распинались несколько месяцев, что ничего не работает, потому что работать просто не может. Но потом входите и первой же сделкой ловите 1% движения цены с большим плечом, которое на тот момент было 13-ым. Правда про плечо видимо сами не поняли, так как на второе занятие, где рассказывалось про фьючерсы, вы не приходили При этом тупите и не берёте 3 с лишним процента движения цены, что соответствовало бы более 40% прибыли по счёту. А потом ещё упрекаете меня что я обманываю в том, что можно зарабатывать много и не прилагая очень уж больших усилий и не тратя много времени Я даже не знаю какие могут быть ещё более лучшие доказательства, чем когда твой оппонент кричит несколько месяцев, потом наконец-то заходит и получает результат, но при этом сам этого не понимает и продолжает тупить
  3. Не, ну разве это я виноват, что до вас доходит плохо? Уже больше года назад я написал что вам нужно сделать: http://www.2stocks.ru/forum/index.php?...st&p=202408 И даже повторил ещё раз: http://www.2stocks.ru/forum/index.php?...st&p=250594 Не, может я пишу как то не по-русски? Или требую чего-то слишком многого?
  4. Готов подписаться под каждым словом
  5. Итак, моя формулировка тренда, много раз обозначенная на семинаре, но не до всех дошедшая Сначала пояснения. Во-первых, о тренде никогда нельзя говорить без упоминания периода времени. Ибо для одного трейдера, работающего скажем в краткосрочном периоде (например, удерживающего позицию от нескольких минут до часа) может быть тренд вверх, но для другого, работающего в периоде побольше (например, внутри дня) тренд может быть падающий, а движение в течении часа вверх – всего лишь коррекцией. В то время как для третьего, удерживающего позицию несколько дней, может быть вообще боковик. Второе: о начале и окончании тренда всегда можно говорить лишь с опозданием во времени, так сказать "задним числом". Это надо понять и с этим смириться – такова специфика нашего бизнеса, будущего знать не может никто. Но зато мы можем вести речь о признаках или вероятностях тренда Лично я исхожу из того, что работаю внутри сессии. Это конечно не совсем так, при определённых обстоятельствах я позицию могу удерживать значительно дольше, но первоначальную прибыль собираюсь взять именно внутри сессии. Это вытекает из моего стиля торговли, так как использую большие плечи, а при переносе позиции возникает момент, когда я риски по позиции контролировать не могу – резкие движения вначале сессии, на которых стоп скорее всего исполнится с большой задержкой и большим проскальзыванием. Много сделок совершать я не хочу - я вообще лентяй, да и в жизни есть куда более интересные занятия, чем просиживать целый день за монитором совершая много сделок То, что я стараюсь поймать внутри сессии – это часть движения от минимума до максимума сессии (если мы растём) или от максимума до минимума сессии (если мы падаем). Какую часть этого движения я хочу поймать, как я буду это делать, в какой день это сделать проще (ударный, с резкими движениями и не очень сильными коррекциями, как 30 октября по фьючерсу РТС, или в обычный, с сильными откатами типа 2 ноября) – это уже другие вопросы. Ответы на эти вопросы вы все знаете Но тренд для меня – это именно это движение, а все отклонения от него для меня являются всего лишь шумом. Окончание тренда – всего одна свечка. А свечек продолжения тренда, более сотни, как бы они не шли. И даже при совершенно случайном входе вероятность того, что я попал в свечу продолжения тренда, всегда выше вероятности того, что я попал в свечку разворота. Хотите - тестируйте это И даже если пошла серия свечек против позы я поставлю на то, что это пока всего лишь коррекция. Так вот моё определение тренда: в любом выбранном периоде времени это движение от минимума этого периода до максимума (если мы росли) или от максимума до минимума (если падали). А как определить вероятности начала тренда и его окончания (то есть максимум и минимум периода) – это уже второй вопрос А если задуматься, то абсолютно все методы технического анализа нацелены именно на поиск трендов – только одни методы, трендовые (индикаторы, линии трендов и т.п.), пытаются обнаружить начавшиеся тренды "задним числом" чтобы присоединиться к ним, а другие, контртрендовые (осцилляторы, Фибоначчи и т.п.) пытаются обнаружить разворотные точки, чтобы всё равно встать в тренд, только в самом его начале. Какие методы перспективнее и что проще – решайте сами. Думаю, вопрос очевиден. Но именно то, что фондовый рынок не случаен, что изменение цен на фондовом рынке подчинено тенденциям, трендам, в чём можно убедиться просто посмотрев на график, и делает возможным зарабатывать на нём не только благодаря случайности, а ещё и благодаря умению. И в отличие от подбрасывания монетки, где даже при большей серии выпадений подряд орла или решки (при условии нормальной монетки) вероятность следующего выпадения всё равно 50 на 50, на фондовом рынке мы имеем смещение вероятностей, что последующая свечка будет свечой продолжения тренда, а не разворота. В общем-то, это наверно вообще единственное, где в техническом анализе есть реальное постоянное (а не статистическое, которое могло быть просто случайным) смещение вероятностей.
  6. Полностью согласен! И кстати, никакой системы в соседних ветках нигде нет. Специально проверил, там выложили только описание некоторых принципов.
  7. Забавное утверждение особенно если учесть что по крайней мере двое из тройки победителей прошлого конкурса РТС как раз семинары проводят и без проблем своими секретами делятся Даже сам с удовольствием могу посоветовать всем сходить на семинар Димы Черёмушкина, занявшего в прошлом году второе место.
  8. На счёт темы – не парьтесь. Принципы, которые я рассказываю, работают и будут работать всегда: всегда цена на ликвидном рынке будет изменяться волнами, а волны будут образовывать тренды. Не может цена на ликвидном рынке изменяться без волн и идти всё время в боковике. Всегда вероятность продолжения тренда будет выше вероятности его смены, но об этом в другой ветке. Всегда самая лучшая точка входа будет в районе минимумов волн (при работе в лонг) или в районе максимумов волн (при работе в шорт), а не на всяких пробитиях, где почти невозможно войти хорошим объёмом с коротким стопом. Всегда самые лучшие инструменты для спекулянта – это инструменты с минимальными комиссиями и самой большой ликвидностью, ибо следствием ликвидности являются меньшие потери на спрэдах и проскальзываниях. Всегда надо обрезать убытки. Всегда короткие стопы предпочтительнее длинных, так как легче отбивать убыточные сделки (потеряли в серии убыточных сделок 10% - отбивать надо чуть больше 11%; потеряли 25% - отбывать придётся 33%; потеряли 50% - отбивать придётся 100%). Ну и т.п. Разными будут только волатильность, плечи, объёмы, размеры целей и стопов, но вы же ведь знаете, как их грамотно рассчитывать И никогда не будут торговать все одинаково, входить в одних и тех же точках, хотя бы потому, что у всех разные объёмы, взгляды на рынок, предпочтения. Каждый день с десяток точек входа, кто-то войдёт в одной, кто-то в другой, кто-то вообще в этот день не торгует, потому что я сам учу торговать как можно меньше, только в самые лучшие моменты. Ибо чтобы заработать нормальную прибыль (20-30%) на фьючерсах нам нужно всего один-два хороших дня в месяц. У меня сотни журналов ваших сделок, и не очень часто точки входа повторяются. Ну и самое главное: на ликвидном инструменте никогда ни один крупняк не станет работать против тренда и никогда ни у кого из них не хватит сил развернуть рынок. Я знаю некоторых людей с очень большими деньгами – они куда больше чем мы обеспокоены поиском хороших трендов. И ни один из них не будет входить в такую сверхрискованную сделку своими большими деньгами ради каких-то копеек - насрывать немного стопов. Эти люди намного серьёзнее остальных заботятся о своих рисках. А все эти легенды про "кукловодов" рождаются только в головах неудачников, не умеющих торговать и всегда ищущих виноватых в других.
  9. Ну вот, Зуев опять не в курсе На семинарах есть практическое занятие, на котором совершаются реальные сделки на реальном счёте в присутствии определённого количества людей, которое сильно возросло после рекламы, устроенной тут мне лично им самим Вот результаты последних занятий: 1. Семинар в Москве летом: +26% в течении дня в присутствии примерно 40 человек. Этот день даже заснят на видео. Правда часть позы была открыта заранее, в пятницу на вечерней сессии перед самым закрытием с расчётом на ударное движение на открытии в понедельник и с соблюдением всех рисков. Но сообщил я об этом всем заранее. Принципы этой покупки рассказывал в субботу или в воскресение, а в понедельник оно и состоялось на виду у всех. Потом последовало открытие второй части позиции, ударный день и результат. 2. Семинар в Самаре: две убыточных сделки примерно по 2% в присутствии примерно 15 человек. 3. Семинар в Киеве: одна удачная сделка с результатом +15% по тейк-профиту, примерно за час в присутствии примерно 30 человек. Больше не торговали. 4. Семинар в Москве осенью – две убыточные сделки менее чем в 2% каждая в присутствии 55 человек. Что было раньше – особо не помню уже... В Киеве помню зарабатывали всегда, на всех семинарах... В Москве не всегда. Увы, но точек входа, работающих на 100% я не знаю. Блин, прям реклама семинара Хотя скажу честно: конечно повезло – иногда попадал в хорошие дни Дальше выводы делайте сами.
  10. Уф, ну вы тут устроили! Только смущают два момента: 1. Я всегда и везде повторяю, что 90% успеха в трейдинге – это психология и дисциплина, 9% - это грамотное управление рисками и капиталом, и только менее 1% - это теханализ или другие методы поиска смещения вероятностей. Тем не менее, тут полно веток про точки входа, тренды, анализ рынка и т.п. и нет ни одной темы про психологию, дисциплину, риски, размер позиции или про журналы сделок 2. Появившийся тут как по расписанию Clash (Алексей Зуев). Меня и так некоторые упрекали раньше, что Clash – это я сам, типа сам себе пишу, чтобы внимание привлекать. Работает то ведь вся эта шумиха только на меня, умного он всё равно ничего не писал и не напишет, только тормозит всё время. А люди мои ответы читают и потом толпой валят на семинары, хотя лично я ВСЕГДА всех только отговаривал и продолжаю отговаривать от этого. Даже вообще перестал сюда писать. И тут вдруг он снова неожиданно появляется... причём из более чем 500 учеников это единственный недовольный, другие почему-то не пишут... причём ведь были у меня и другие оппоненты, но он единственный кто общается только на темы обо мне и не общается ни на какие другие... да ещё и семинар очередной в Москве скоро... В общем, даже теперь не знаю как мне доказывать что он – это не я... и что я не пишу сам себе. А так, как смогу и будет желание - на всё понемногу отвечу. Правда, некоторые вопросы удивляют, в чате раз уже сто всё было, могли бы сами сюда всё скопировать.
  11. По фьючерсам поставка товара тоже идёт с разрывом по времени - тем не менее, это тоже называется шортом. Ещё примером шорта является применяемый в торговом бизнесе метод приёма товара на реализацию - когда продавец берёт товар у производителя, но не платит за него сразу, а выставляет на продажу. А через некоторое время либо отдаёт за товар производителю деньги, либо, если продать его не удалось, то возвращает сам товар. Слышал ещё, что у фермеров часто бывает такая ситуация, когда они берут весной в долг под будущий урожай семена для посева с обязательством вернуть их осенью в хранилище с процентами или компенсировать их стоимость деньгами.
  12. Да, конечно есть: если мы хотим иметь положительное математическое ожидание прибыли нашей торговой системы при стопе, превышающем среднюю прибыльную сделку, то тогда мы должны компенсировать каждую нашу убыточную сделку большим количеством прибыльных. А я так не умею – сколько не пытался, в лучшем случае добился соотношения вероятности успешного входа против убыточного 50 на 50. И никаких методов, позволяющих улучшить это соотношение, я пока не нашёл. Но вполне допускаю, что при другом стиле торговли, например при скальпинге, они есть. Да и кроме того, психологически мне так комфортнее. Я знаю свои слабости: я без проблем режу маленьких лосят, а вот прибить большого красавца лося у меня уже рука не поднимается.
  13. Да ладно, не парьтесь - я бы и сам на свой семинар не пошёл.
  14. Делюсь: 1. Из соотношения стопа к цели. Я обычно вхожу в позицию по направлению текущего тренда в той точке, где могу выставить очень короткий стоп и надеяться на взятие определённой цели. 2. Считаю, что обязательно. Обратный вариант в своей торговой системе не допускаю. 3. Нет, почти никогда не использую: если ставить его поменьше, то очень часты ложные срабатывания, то есть он не даёт прибыли течь. Если ставить его побольше, то тогда много теряешь в случае его срабатывания с убытком, то есть он не позволяет адекватно ограничивать убыток. Единственный возможный вариант его применения я вижу при закрытии прибыльной позиции, но думаю, что это тоже не самый лучший способ.
  15. Я считаю, что это глубочайшее заблуждение. Фьючерсы менее рискованней акций, так как: - комиссия на фьючерсах существенно ниже; - ликвидность значительно выше и, следовательно, меньшие потери на спрэде и проскальзываниях; - бесплатное плечо, одинаковое в обе стороны; - всегда можно открыть короткую позицию и не боятся, что тебя в любой момент прикроют, как на акциях; - есть вечерняя сессия, благодаря которой практически не бывает гэпов и имеется возможность открывать и закрыть позицию в вечернее время. Вот видите сколько преимуществ. И откуда тут может быть больший риск? А почему бы в данной ситуации просто не наоткрывать фьючерсных позиций с полным покрытием, заплатив при этом существенно меньшую комиссию? Попробуйте лучше присмотреться к фьючерсу на индекс РТС - самый ликвидный инструмент нашего фондового рынка, объёмы торгов на котором в последнее время обычно даже выше, чем по всем вместе взятым 30-ти голубым фишкам, входящим в индекс ММВБ. Комиссия, спрэды и проскальзывания минимальны. Более того, это даже уже один из наиболее ликвидных инструментов в мире. Да, но грамотный спекулянт в такой ситуации наоборот заработает кучу денежек.